一风险度量 在量化交易中，VaR模型被用来计算投资组合的风险值这通常涉及以下几个步骤选择置信水平和时间范围例如，可以选择95%的置信水平和未来一天的时间范围收集和分析数据收集投资组合中各个资产的历史...
admin 25 0 2025-08-13
